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확률론과 시제간(intertemporal) 포트폴리오 선택에서, 켈리공식 (또는 켈리기준, 켈리전략, 켈리베팅)은 반복되는 일련의 베팅에서 최적 베팅규모를 결정하는 공식이다. 단순화된 몇가지 가정 하의 대부분의 도박과 몇몇 투자 시나리오에서, 켈리공식은 장기적으로 다른 어떤 전략보다 우월한 성과를 낸다. (장기란, 관측된 베팅 성공의 비율이 베팅이 성공적일 확률과 동일해지는 기간을 의미한다.) 벨 연구소의 연구원이었던 J. L. Kelly가 1956년 기술하였다. 켈리공식의 현실적 유용성은 …
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